Курс по стохастическому исчислению
Освойте стохастическое исчисление для финансов: создавайте модели GBM, выводите формулу Блэка-Шоулза, вычисляйте греки и реализуйте методы Монте-Карло. Идеально для математических специалистов, желающих получить строгие инструменты для оценки, риск-нейтральной оценки и управления рисками в реальном мире.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Этот курс по стохастическому исчислению предлагает практический путь от броуновского движения и исчисления Ито к геометрическому броуновскому движению, риск-нейтральному ценообразованию и формуле Блэка-Шоулза. Вы научитесь выводить ключевые результаты, рассчитывать цены опционов и греки, внедрять методы Монте-Карло, выявлять численные проблемы и оценивать ограничения моделей, включая стохастическую волатильность и расширения с диффузией прыжков.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Оценивайте опционы с помощью Black–Scholes и Монте-Карло в быстром и надежном рабочем процессе.
- Вычисляйте дельту и ключевые греки, интерпретируя их значение для рисков в реальных сделках.
- Применяйте исчисление Ито и решайте линейные СУДИ для моделирования цен активов.
- Строите меры риск-нейтральности и оцениваете выплаты через дисконтированные ожидания.
- Диагностируйте ограничения модели GBM и сравнивайте стохастическую волатильность и модели с прыжками.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс