cours de calcul stochastique
Maîtrisez le calcul stochastique pour la finance : construisez des modèles GBM, dérivez Black-Scholes, calculez les Grecques et implémentez des méthodes Monte Carlo. Idéal pour les professionnels des mathématiques cherchant des outils rigoureux pour la tarification, l'évaluation risque-neutre et la gestion des risques en monde réel. Ce cours vous équipe pour modéliser les prix d'actifs et analyser les risques avec précision.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours de calcul stochastique offre un parcours focalisé et pratique, du mouvement brownien et du calcul d'Itô au mouvement brownien géométrique, à la tarification sous mesure risque-neutre et à la formule de Black-Scholes. Vous apprendrez à dériver les résultats clés, calculer les prix d'options et les Grecques, implémenter des méthodes Monte Carlo, diagnostiquer les problèmes numériques et évaluer les limites des modèles, y compris les extensions à volatilité stochastique et diffusion avec sauts.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Tarifez les options avec Black-Scholes et Monte Carlo dans un flux de travail rapide et robuste.
- Calculez Delta et les principales Grecques, et interprétez leur signification en termes de risque dans des transactions réelles.
- Appliquez le calcul d'Itô et résolvez des EDS linéaires pour modéliser les prix d'actifs de manière pratique.
- Construisez des mesures risque-neutre et tarifez les payoffs via des espérances actualisées.
- Diagnostiquez les limites du modèle GBM et comparez les modèles de volatilité stochastique et de sauts.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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