Leçon 1Réduction dimensionalité et sélection : information mutuelle, filtrage corrélation, élimination récursive features, sélection stabilitéNous examinons méthodes réduire dimensionalité features et sélectionner prédicteurs robustes, utilisant information mutuelle, filtrage corrélation, élimination récursive features, sélection stabilité adaptée features boursières bruitées haute fréquence.
Information mutuelle classement featuresFiltrage corrélation et redondanceWorkflows élimination récursive featuresSélection stabilité splits temporelsÉquilibrer parcimonie et performanceLeçon 2Features cross-sectionnelles et univers : z-scores, transformations rangs, winsorisation, normalisation (détrendement vs scaling)Nous concevons transformations cross-sectionnelles et niveau univers, incluant z-scores, rangs, winsorisation, normalisation, rendant features comparables entre actions et robustes outliers et différences échelles.
Z-scoring cross-sectionnel featuresTransformations rangs et scores percentilesWinsorisation et gestion outliersDétrendement secteur ou universScaling niveaux prix hétérogènesLeçon 3Vérifications santé construction features : évitement fuites, prévention lookahead, hygiène timestampsCette section focalise vérifications santé prévenant fuites données construction features, incluant lagging correct, prévention lookahead, alignement timestamps, assurant seule information disponible temps prédiction utilisée.
Identification et prévention fuites labelsLagging correct features et ciblesAlignement timestamps et calendriers marchésGestion opérations corporate et révisionsInformation backtest vs trade-timeLeçon 4Signaux momentum et mean-reversion : momentum fenêtre courte, RSI, interprétation horizons 1–10 joursCette section développe signaux momentum et mean-reversion horizons courts, incluant momentum fenêtre courte et RSI, explique comment interpréter, normaliser, combiner pour prévisions actions 1–10 jours.
Définition signaux momentum fenêtre courteParamètres RSI trading 1–10 joursMean-reversion gaps intrajournaliersCombinaison indices momentum et reversalComportement signaux dépendant régimeLeçon 5Indicateurs techniques basés prix : moyennes mobiles simples/exponentielles, MACD, Bandes Bollinger — choix paramètres horizons courtsCette section couvre indicateurs prix horizons courts, focalisant paramétrage moyennes mobiles, MACD, Bandes Bollinger pour prévisions 1–10 jours, évitant surapprentissage tuning fenêtres lookback et seuils.
Choix fenêtres lookback SMA et EMAParamètres MACD horizons courtsBandes Bollinger signaux 1–10 joursCombinaison indicateurs prix chevauchantsÉviter surapprentissage tuning indicateursLeçon 6Features volume et liquidité : On-Balance Volume, approximations VWAP, turnover et proxies spread bid-askCette section développe features volume et liquidité comme OBV, approximations VWAP, turnover, proxies spread bid–ask, expliquant capture flux ordres, frictions trading, impact prix court terme prévisions actions.
On-Balance Volume flux court termeApproximation VWAP données journalièresMesures turnover et volume dollarProxies spread bid–ask et illiquiditéFiltrage actions illiquides et microcapsLeçon 7Features relatives marché : rendements action moins SPY, estimation bêta fenêtres roulantes, résidus modèle marchéCette section construit features relatives marché comme excès rendements sur SPY, estimations bêta roulantes, résidus modèle marché, clarifiant séparation signaux idiosyncratiques mouvements marché larges.
Excès rendements action moins indiceChoix estimation bêta roulanteRésidus modèle marché mono-facteurContrôles facteurs secteur et styleCouverture exposition marché signauxLeçon 8Features volatilité et risque : volatilité réalisée roulante, bases GARCH horizons courts, proxies volatilité intrajournalière OHLC (estimateurs basés range)Ici nous construisons features volatilité et risque adaptées horizons 1–10 jours, incluant volatilité réalisée roulante, mesures GARCH simples, estimateurs basés range données OHLC, emphase robustesse et bruit microstructure.
Construction volatilité réalisée roulanteVolatilité GARCH-style horizon courtEstimateurs volatilité OHLC basés rangeScaling volatilité rendements et signauxGestion sauts et clustering volatilitéLeçon 9Stabilité features : autocorrélation, calcul coefficient information (IC), dégradation puissance prédictive par horizonNous analysons stabilité features temps via autocorrélation, coefficient information (IC), courbes dégradation, apprenant comment puissance prédictive change avec horizon et monitorer dégradation signaux production.
Autocorrélation features et signauxIC cross-sectionnel et IC rangDégradation IC horizons prévisionMonitoring IC roulant et t-statDétection changements régimes featuresLeçon 10Rendements retardés et rendements cumulés : construction cibles et prédicteurs 1, 5, 10 jours, log vs rendements arithmétiquesNous construisons features et cibles rendements retardés et cumulés horizons 1, 5, 10 jours, comparant rendements log et arithmétiques, conventions composées, alignement prédicteurs avec fenêtres prévision.
Définition cibles rendements 1, 5, 10 joursTrade-offs rendements log vs arithmétiquesFeatures rendements cumulés roulantsFenêtres chevauchantes vs non-chevauchantesAjustements dividendes et splits
