Leson 1Réduction dimensionnalité et sélection : information mutuelle, filtrage corrélation, élimination récursive caractéristiques, sélection stabilitéNous examinons méthodes réduire dimensionnalité caractéristiques et sélectionner prédicteurs robustes, utilisant information mutuelle, filtrage corrélation, élimination récursive caractéristiques, sélection stabilité adaptées caractéristiques boursières bruitées haute fréquence.
Information mutuelle classement caractéristiquesFiltrage corrélation et redondanceFlux élimination récursive caractéristiquesSélection stabilité across splits temporelsÉquilibrer parcimonie et performanceLeson 2Caractéristiques transversales et univers : z-scores, transformations rangs, winsorisation, normalisation (détrendage vs scaling)Nous concevons transformations transversales et niveau univers, incluant z-scores, rangs, winsorisation, normalisation, rendant caractéristiques comparables across actions et robustes outliers et différences échelles.
Z-scoring transversal caractéristiquesTransformations rangs et scores percentilesWinsorisation et gestion outliersDétrendage par secteur ou universScaling niveaux prix hétérogènesLeson 3Vérifications santé construction caractéristiques : évitement fuites, prévention look-ahead, hygiène timestampsCette section focalise vérifications santé prévenant fuites données construction caractéristiques, incluant lagging correct, prévention look-ahead, alignement timestamps, assurant seulement information disponible temps prédiction utilisée.
Identification et prévention fuites labelsLagging correct caractéristiques et ciblesAlignement timestamps et calendriers marchésGestion opérations corporate et révisionsInformation backtest-time vs trade-timeLeson 4Signaux momentum et mean-reversion : momentum fenêtre courte, RSI, interprétation horizons 1–10 joursCette section développe signaux momentum et mean-reversion horizons courts, incluant momentum fenêtre courte et RSI, explique interpréter, normaliser, combiner pour prévisions actions 1–10 jours.
Définition signaux momentum fenêtre courteParamètres RSI trading 1–10 joursMean-reversion gaps intrajournaliersCombinaison cues momentum et reversalComportement signaux dépendant régimeLeson 5Indicateurs techniques basés prix : moyennes mobiles simples et exponentielles, MACD, Bandes Bollinger — choix paramètres horizons courtsCette section couvre indicateurs prix horizons courts, focalisant paramétrage moyennes mobiles, MACD, Bandes Bollinger prévisions 1–10 jours, évitant surapprentissage tuning fenêtres lookback et seuils.
Choix fenêtres lookback SMA et EMAParamètres MACD horizons courtsBandes Bollinger signaux 1–10 joursCombinaison indicateurs prix chevauchantsÉviter surapprentissage tuning indicateursLeson 6Caractéristiques volume et liquidité : On-Balance Volume, approximations VWAP, turnover et proxies bid-ask spreadCette section développe caractéristiques volume et liquidité comme OBV, approximations VWAP, turnover, proxies bid–ask spread, expliquant capture flux ordres, frictions trading, impact prix court terme prévisions actions.
On-Balance Volume flux court termeApproximation VWAP données journalièresMesures turnover et volume dollarProxies bid–ask spread et illiquiditéFiltrage actions illiquides et microcapsLeson 7Caractéristiques relatives marché : rendements action moins SPY, estimation bêta fenêtres roulantes, résidus modèle marchéCette section construit caractéristiques relatives marché comme excès rendements sur SPY, estimations bêta roulantes, résidus modèle marché, clarifiant séparation signaux idiosyncratiques mouvements marché larges.
Excès rendements action moins indiceChoix estimation bêta roulanteRésidus modèle marché mono-facteurContrôles facteurs secteur et styleCouverture exposition marché signauxLeson 8Caractéristiques volatilité et risque : volatilité réalisée roulante, bases GARCH horizons courts, proxies volatilité intrajournalière OHLC (estimateurs basés range)Ici nous construisons caractéristiques volatilité et risque adaptées horizons 1–10 jours, incluant volatilité réalisée roulante, mesures GARCH simples, estimateurs basés range données OHLC, emphase robustesse et bruit microstructure.
Construction volatilité réalisée roulanteVolatilité GARCH-style horizon courtEstimateurs volatilité OHLC basés rangeScaling volatilité rendements et signauxGestion sauts et clustering volatilitéLeson 9Stabilité caractéristiques : autocorrélation, calcul coefficient information (IC), dégradation puissance prédictive horizonNous analysons stabilité caractéristiques temps utilisant autocorrélation, coefficient information (IC), courbes dégradation, apprenant comment puissance prédictive change avec horizon et monitorer dégradation signal production.
Autocorrélation caractéristiques et signauxIC transversal et IC rangDégradation IC across horizons prévisionMonitoring IC roulant et t-statDétection changements régimes caractéristiquesLeson 10Rendements retardés et rendements cumulés : construction cibles et prédicteurs 1, 5, 10 jours, log vs rendements arithmétiquesNous construisons caractéristiques et cibles rendements retardés et cumulés horizons 1, 5, 10 jours, comparant log et rendements arithmétiques, conventions composées, aligner prédicteurs fenêtres prévision.
Définition cibles rendements 1, 5, 10 joursTrade-offs log vs rendements arithmétiquesCaractéristiques rendements cumulés roulantsFenêtres chevauchantes vs non-chevauchantesAjustements dividendes et splits
