Cours de modélisation des risques
Maîtrisez les risques de crédit et de taux d'intérêt grâce à des modèles pratiques, des tests de résistance et des simulations Monte Carlo. Apprenez à évaluer les obligations, à estimer les risques de défaut et à traduire les scénarios en pertes de portefeuille claires, VaR et décisions de gestion des risques.
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Ce cours de modélisation des risques vous fournit des outils pratiques pour mesurer et gérer les risques de crédit et de taux d'intérêt en toute confiance. Apprenez à estimer les probabilités de défaut, les spreads de crédit, la LGD et les taux de recouvrement, à construire des courbes de rendement, à appliquer la duration et la convexité, à exécuter des simulations de scénarios et Monte Carlo, à interpréter les tests de résistance et à présenter des résultats clairs et défendables pour soutenir de meilleures décisions de portefeuille et de gestion des risques.
Avantaj Elevify
Devlope konpetans
- Modélisation du risque de crédit : estimer PD, LGD et spreads à partir des notations et données CDS.
- Risque de taux d'intérêt : appliquer duration, convexité et chocs de courbe aux portefeuilles obligataires.
- Tests de résistance par scénarios : construire rapidement des simulations de pertes de taux et crédit légères ou sévères.
- Risque Monte Carlo : simuler défauts, VaR et pertes de queue avec des outils copules simples.
- Couverture pratique : concevoir actions de duration, CDS et diversification à partir des sorties de modèle.
Rezime sijere
Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.Sa k ap di elèv nou yo
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Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt
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