سبق 1ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨੈਲਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ: ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਰੀਕਰਸਿਵ ਫੀਚਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਚੋਣਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨੈਲਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਰੀਕਰਸਿਵ ਫੀਚਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜ਼ੀ, ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਈਕੁਇਟੀ ਫੀਚਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਚੋਣ ਵਰਤ ਕੇ।
Mutual information for feature rankingCorrelation and redundancy filteringRecursive feature elimination workflowsStability selection across time splitsBalancing parsimony and performanceسبق 2ਕ੍ਰੌਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਫੀਚਰ: z-ਸਕੋਰ, ਰੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਸ, ਵਿਨਸੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡੀਮੀਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੇਲਿੰਗ)ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ-ਲੈਵਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ z-ਸਕੋਰ, ਰੈਂਕਸ, ਵਿਨਸੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਚਰ ਸਟਾਕਸ ਅਕਰੋਸ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਟਲਾਈਅਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਅੰਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ।
Cross-sectional z-scoring of featuresRank transforms and percentile scoresWinsorization and outlier handlingDemeaning by sector or universeScaling for heterogeneous price levelsسبق 3ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਸੈਨਿਟੀ ਚੈੱਕਸ: ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੁੱਕਐਹੈੱਡ ਰੋਕਣ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਹਾਈਜੀਨਇਹ ਭਾਗ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਟੀ ਚੈੱਕਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲੈਗਿੰਗ, ਲੁੱਕਐਹੈੱਡ ਰੋਕਣ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
Identifying and preventing label leakageCorrect lagging of features and targetsTimestamp alignment and market calendarsHandling corporate actions and revisionsBacktest-time vs trade-time informationسبق 4ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਮੀਨ-ਰੀਵਰਜ਼ਨ ਸਿਗਨਲ: ਛੋਟੇ-ਵਿੰਡੋ ਮੋਮੈਂਟਮ, RSI, ਅਤੇ 1–10 ਦਿਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆਇਹ ਭਾਗ ਛੋਟੇ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਮੀਨ-ਰੀਵਰਜ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵਿੰਡੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ RSI ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1–10 ਦਿਨ ਦੀ ਈਕੁਇਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ, ਨੌਰਮਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
Defining short-window momentum signalsRSI settings for 1–10 day tradingMean-reversion in intraday gapsCombining momentum and reversal cuesRegime-dependent signal behaviorسبق 5ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ: ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ, MACD, ਬੋਲਿੰਗਰ ਬੈਂਡਸ — ਛੋਟੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੋਣਇਹ ਭਾਗ ਛੋਟੇ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ, MACD, ਅਤੇ ਬੋਲਿੰਗਰ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ 1–10 ਦਿਨ ਫੋਰਕਾਸਟਸ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਅਤੇ ਲੁੱਕਬੈਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡਸ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓਵਰਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।
Choosing SMA and EMA lookback windowsShort-horizon MACD parameter settingsBollinger Bands for 1–10 day signalsCombining overlapping price indicatorsAvoiding overfitting in indicator tuningسبق 6ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਫੀਚਰ: ਓਨ-ਬੈਲੰਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਵੋਲਿਊਮ-ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਕੀਮਤ (VWAP) ਅਨੁਮਾਨ, ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਬਿਡ-ਐਸਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡ ਪ੍ਰੌਕਸੀਇਹ ਭਾਗ OBV, VWAP ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਬਿਡ–ਐਸਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਫਲੋ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਕੁਇਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
On-Balance Volume for short-term flowApproximating VWAP from daily dataTurnover and dollar volume measuresBid–ask spread and illiquidity proxiesFiltering illiquid and microcap stocksسبق 7ਮਾਰਕੀਟ-ਰਿਲੇਟਿਵ ਫੀਚਰ: ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ SPY ਰਿਟਰਨ, ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਬੀਟਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਡੂਅਲਸਇਹ ਭਾਗ SPY ਤੇ ਐਕਸੈੱਸ ਰਿਟਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਰਿਲੇਟਿਵ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਲਿੰਗ ਬੀਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਡੂਅਲਸ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਸਿੰਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
Stock minus index excess returnsRolling beta estimation choicesSingle-factor market model residualsUsing sector and style factor controlsHedging market exposure in signalsسبق 8ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਫੀਚਰ: ਰੋਲਿੰਗ ਰੀਐਲਾਈਜ਼ਡ ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ, ਛੋਟੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਲਈ GARCH ਬੇਸਿਕਸ, OHLC ਤੋਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (ਰੇਂਜ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਕਾਰ)ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1–10 ਦਿਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਲਿੰਗ ਰੀਐਲਾਈਜ਼ਡ ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ, ਸਿੰਪਲ GARCH-ਸਟਾਈਲ ਮਾਪ ਅਤੇ OHLC ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਰੇਂਜ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ।
Rolling realized volatility constructionGARCH-style short-horizon volatilityRange-based OHLC volatility estimatorsVolatility scaling of returns and signalsHandling jumps and volatility clusteringسبق 9ਫੀਚਰ ਸਥਿਰਤਾ: ਆਟੋਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਏਫਿਸ਼ੈਂਟ (IC) ਗਣਨਾ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟਅਸੀਂ ਆਟੋਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਏਫਿਸ਼ੈਂਟ (IC), ਅਤੇ ਡਿਕੇ ਕਰਵਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਫੀਚਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਗਨਲ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
Autocorrelation of features and signalsCross-sectional IC and rank ICIC decay across forecast horizonsRolling IC and t-stat monitoringDetecting regime shifts in featuresسبق 10ਲੈਗਡ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਟਰਨ: 1, 5, 10-ਦਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੌਗ ਵਿਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਰਿਟਰਨਅਸੀਂ 1, 5, ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਲਈ ਲੈਗਡ ਅਤੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਟਰਨ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਗ ਅਤੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਰਿਟਰਨ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Defining 1, 5, and 10 day return targetsLog vs arithmetic returns trade-offsRolling cumulative return featuresOverlapping vs non-overlapping windowsAdjusting for dividends and splits