سبق 1ਵੌਲੇਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ: ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵੌਲੇਟਿਲਿਟੀ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ, ATR, ਡਾਉਨਸਾਈਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਅਨੁਮਾਨਪ੍ਰੋਗਣੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੌਲੇਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵੌਲੇਟਿਲਿਟੀ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ, ATR, ਡਾਉਨਸਾਈਡ ਰਿਸਕ ਗਣਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓਗੇ।
Realized volatility from high-frequency dataRolling standard deviation of returnsAverage true range for range-based riskDownside deviation and semivarianceBeta estimation versus market indicesVolatility scaling for position sizingسبق 2ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੀਚਰ: P/E, EV/EBITDA, PEG, ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਵਿਸ ਫੌਰਵਰਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਨੌਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਅਰਨਿੰਗਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟਰਿਲੇਟਿਵ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੀਚਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੇਸ਼ੋ ਗਣਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਵਰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੱਖ ਕਰੋਗੇ, ਅਰਨਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ।
Price multiples: P/E, P/B, and P/SEnterprise value and EV/EBITDA featuresPEG ratio and growth adjusted valuationTrailing versus forward ratio definitionsCyclically adjusted and normalized earningsPer-share and sector-relative adjustmentsسبق 3ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰ: ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ, MACD, RSI, OBV, ਕ੍ਰੌਸ-ਓਵਰ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੋਣਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ, MACD, RSI, OBV ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਸਓਵਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਲੁੱਕਬੈੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਸਿੱਖੋਗੇ।
Simple and exponential moving averagesMACD construction and signal line logicRSI, overbought and oversold thresholdsOn-balance volume and volume confirmationPrice and indicator crossover signal designParameter grid search and robustness testsسبق 4ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰ: ਲੌਗ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨਾਂ (1m/3m/6m/12m), ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾਰਾਅ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ-ਰੈਡੀ ਰਿਟਰਨ ਫੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਣਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਨ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਅਕਰੌਸ ਅਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ।
Log returns vs simple returnsRolling horizon returns for 1m to 12mCumulative and drawdown based featuresAdjusting for splits, dividends, and FXHandling holidays and missing trading daysSynchronizing multi-asset price historiesسبق 5ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਜੀਮ ਫੀਚਰ: ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ ਲੈਵਲ, ਯੀਲਡ ਕਰਵ ਸਲੋਪ, VIX, ਸੈਕਟਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਅਤੇ ਰੈਜੀਮ ਲੇਬਲਿੰਗ (ਬੁੱਲ/ਬੇਅਰ ਵਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂ HMM)ਮੈਕਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਜੀਮਾਂ ਨੇ ਐਸੈੱਟ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਸ, ਯੀਲਡ ਕਰਵਜ਼, ਵੌਲੇਟਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸੀਜ਼, ਸੈਕਟਰ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਫੀਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਮਾਰਕੋਵ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਰੈਜੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋਗੇ।
Interest rate levels and term structureYield curve slope and curve shape metricsVIX and implied volatility based featuresSector and style momentum constructionRule-based bull and bear regime labelsHMM-based probabilistic regime detectionسبق 6ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ: ਰੈਵਨਿਊ/ਅਰਨਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟਸ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਨ, ROE/ROA, ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਲੈਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸਮੂਦ੍ਹੀਕਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂਕ੍ਰੌਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਅਰਨਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ, ਪ੍ਰਾਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਲੈਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨੌਇਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਮੂਦ੍ਹੀਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
Revenue and earnings growth calculationsOperating margin and profitability ratiosROE, ROA, and capital efficiency metricsFree cash flow yield and conversionLeverage and coverage ratio featuresSmoothing noisy fundamentals over timeسبق 7ਫੀਚਰ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਵਿਨਸੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਲੌਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਸ, ਸਕੇਲਿੰਗ, ਗੁੰਮ ਮੁੱਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕੈਟੇਗੌਰੀਕਲ ਐਂਕੋਡਿੰਗ (ਸੈਕਟਰ), ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਲਈ ਕੋਰ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲਾਈਅਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾਨਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਸ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਚੋਣਾਂ, ਗੁੰਮ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀਆਂ, ਸੈਕਟਰ ਐਂਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Winsorization and robust outlier handlingLog and Box-Cox transforms for skewed dataStandardization vs normalization in financeImputing missing prices and fundamentalsEncoding sector and industry categoriesTrain-test splits and leakage preventionسبق 8ਫੀਚਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਘਟਾਉਣਾ: ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਰੀਕਰਸਿਵ ਫੀਚਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, PCA, ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ-ਚਾਲਿਤ ਫੀਚਰ ਮਹੱਤਵਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ, ਵ੍ਰੈਪਰ ਵਿਧੀਆਂ, PCA ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਕਟ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਬਲ ਫੀਚਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾਓਗੇ।
Univariate and pairwise correlation filtersVariance and stability based feature pruningRecursive feature elimination with cross-validationEmbedded methods using regularized modelsPrincipal component analysis for factor extractionDomain-driven feature importance ranking