دورة إدارة الائتمان والمخاطر

الدرس 1 • السياق التنظيمي والحوكمة

يستعرض البيئة التنظيمية التي تحكم مخاطر الائتمان دون الإشارة إلى قوانين محددة. يشرح كيف تشكل أطر الحوكمة الرغبة في المخاطرة.

الدرس 2 • طبيعة الائتمان

يعرّف الائتمان كأداة مالية ويشرح كيفية تفاعل المقرضين والمقترضين. يؤسس للمفردات المستخدمة طوال المقرر.

الدرس 3 • دورة حياة الائتمان

يتتبع القرض من مرحلة الإنشاء مروراً بالمراقبة وصولاً إلى الإغلاق أو التخلف عن السداد. يوفر الإطار الهيكلي لجميع الفصول اللاحقة.

الدرس 1 • عوامل الائتمان الخمسة

يطبق الإطار الكلاسيكي المتمثل في الشخصية، والقدرة، ورأس المال، والضمان العيني، والظروف على تقييم المقترض. يرسخ الحكم النوعي في نموذج منظم.

الدرس 2 • تقييم الائتمان للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يطبق التحليل المالي وغير المالي على المقترضين التجاريين بمختلف أحجامهم. يسلط الضوء على المخاطر الفريدة في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الدرس 3 • كتابة مذكرة الائتمان

يوجه الطلاب خلال هيكلة وكتابة وثيقة توصية ائتمانية رسمية. يعزز المهارات التحليلية بترجمة النتائج إلى صيغة قابلة لاتخاذ القرار.

الدرس 4 • تحليل القوائم المالية

يعلّم تفسير قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفقات النقدية لأغراض الائتمان. يربط النسب المالية بمؤشرات مخاطر التخلف عن السداد.

الدرس 1 • مبادئ التنقيط الائتماني

يشرح المنطق الإحصائي وراء نماذج التنقيط ودورها في أتمتة قرارات الائتمان. يؤسس العلاقة بين الدرجات واحتمالية التخلف عن السداد.

الدرس 2 • أنظمة التصنيف الداخلية

يغطي تصميم مقاييس التصنيف الداخلية للمخاطر المستخدمة من قبل البنوك ومؤسسات الائتمان. يربط درجات التصنيف بتخصيص رأس المال وقرارات التسعير.

الدرس 3 • بناء بطاقة التنقيط

يتناول خطوات اختيار البيانات وتحويل المتغيرات والانحدار اللوجستي لتطوير بطاقة التنقيط. يفهم الطلاب كل خطوة نمذجة ومبررها التجاري.

الدرس 4 • التحقق من صحة النماذج والحوكمة

يضع أفضل الممارسات لاختبار نماذج التنقيط ومراقبتها وحوكمتها بمرور الوقت. يضمن قدرة الطلاب على الحفاظ على سلامة النموذج في بيئة الإنتاج.

الدرس 1 • هيكلة التسهيلات الائتمانية

يغطي القروض لأجل والتسهيلات الدوارة والهياكل المجمعة كأدوات لمطابقة الائتمان مع احتياجات المقترض. يشرح كيف يؤثر الهيكل على ملف المخاطر.

الدرس 2 • طرق تقييم الضمان العيني

يعلّم مناهج السوق والدخل والتكلفة لتقييم أصول الضمان العيني. يربط منهجية التقييم بتحديد نسبة القرض إلى القيمة.

الدرس 3 • أنواع الضمان العيني والضمانات

يستعرض العقارات والأصول المالية والمخزون والضمانات الشخصية كدعم ائتماني. يشرح كيف يؤثر نوع الضمان العيني على قابلية الإنفاذ وقيمة التحصيل.

الدرس 4 • تصميم الشروط التعاقدية ومراقبتها

يشرح الشروط التعاقدية المالية وغير المالية كآليات إنذار مبكر في اتفاقيات الائتمان. يعلّم كيفية وضع حزم الشروط التعاقدية واختبارها وإنفاذها.

الدرس 1 • الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض للمخاطر

يعلّم تقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كمكونات للخسارة المتوقعة. يربط بيانات التحصيل وأنماط استخدام التسهيلات بتقديرات الخسارة.

الدرس 2 • مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر

يطبق أطر العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر والربح الاقتصادي لتقييم قرارات الائتمان على أساس معدل بالمخاطر. يربط القياس بقرارات التسعير وإدارة المحفظة.

الدرس 3 • القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع

يقدم القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع كمقاييس لخسارة الذيل في محافظ الائتمان والسوق. يقارن بين المناهج البارامترية والتاريخية ومونت كارلو.

الدرس 4 • الاختبار الرجعي وأداء النموذج

يؤسس طرق اختبار ما إذا كانت نماذج المخاطر تؤدي كما هو مقصود بمرور الوقت. يعزز مهارات حوكمة النماذج المقدمة في فصل التنقيط.

الدرس 1 • مخصص خسائر الائتمان

يغطي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعايير المحاسبية الحالية وتأثيره على رأس المال. يربط منهجية المخصص بمراقبة المحفظة.

الدرس 2 • استراتيجيات تحسين المحفظة

يستكشف أدوات نقل مخاطر الائتمان والتوريق والسوق الثانوية لإعادة توازن المحفظة. يربط قرارات التحسين بالرغبة في المخاطرة وأهداف العائد.

الدرس 3 • مفاهيم مخاطر المحفظة

يقدم الخسارة المتوقعة والخسارة غير المتوقعة ورأس المال الاقتصادي كمقاييس على مستوى المحفظة. يبني على التحليل الفردي للمقترض لتجميع المخاطر عبر حالات التعرض للمخاطر.

الدرس 4 • اختبار تحمل قائمة القروض

يطبق تحليل السيناريوهات واختبار الحساسية لتقييم مرونة المحفظة في ظل الظروف المعاكسة. يعد الطلاب لتصميم وتفسير اختبارات تحمل الائتمان.

الدرس 1 • سياسة الشطب والاعتراف بالخسارة

يحدد معايير وحوكمة شطب حالات التعرض للمخاطر غير القابلة للتحصيل. يضمن فهم الطلاب للأثر المحاسبي والرأسمالي للشطب.

الدرس 2 • تصنيف القرض غير المنتظم

يحدد معايير القرض غير المنتظم ومعايير التصنيف التنظيمية. يربط التصنيف بالمخصص وإعداد التقارير والإجراءات الإدارية.

الدرس 3 • أنظمة الإنذار المبكر

يؤسس للإشارات السلوكية والمالية والسوقية التي تسبق تعثر المقترض. يعلّم كيفية بناء وتشغيل إطار محفزات الإنذار المبكر.

الدرس 4 • الإنفاذ وتحقيق الضمان العيني

يشرح عملية الإنفاذ للقروض المضمونة وغير المضمونة عندما يفشل إعادة الهيكلة. يركز على تعظيم قيمة التحصيل من خلال الإجراء في الوقت المناسب.

الدرس 1 • تسعير الائتمان والربحية

يطبق مبادئ التسعير المعدلة بالمخاطر لضمان تسعير القروض لتغطية تكلفة المخاطر ورأس المال. يدمج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر وتكلفة التمويل في نموذج تسعير.

الدرس 2 • المخاطر الناشئة والتكيف الاستراتيجي

يحدد مخاطر المناخ والسيبرانية والجيوسياسية كمخاطر ناشئة تهدد محافظ الائتمان. يعد الطلاب لدمج أنواع المخاطر الجديدة في الأطر القائمة.

الدرس 3 • ثقافة مخاطر الائتمان والحوكمة

يدرس كيف تؤدي الثقافة التنظيمية والحوافز وهياكل الحوكمة إلى نتائج مخاطر الائتمان. يعلّم القادة تشخيص وتعزيز ثقافة المخاطر.

الدرس 4 • تقييم كفاية رأس المال الداخلي

يغطي عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي لتقييم كفاية رأس المال مقابل جميع المخاطر المادية. يعد الطلاب للمساهمة في أو قيادة تقديم عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية.