اختر لغتك
دورة التداول الكمي
من 4 إلى 360 ساعة دراسة مرنة

دورة التداول الكمي

أتقن مسار التداول الكمي بالكامل — من بحث الإشارات والاختبار الخلفي إلى التنفيذ الحي وإدارة المخاطر. يمنحك هذا المقرر المهارات التقنية والأطر المنهجية التي يستخدمها متداولو الكم المهنيون في صناديق التحوط وشركات التداول الخاص. إذا كنت تستطيع البرمجة بلغة بايثون وتفكر تحليليًا، فكل ما تحتاجه للبدء متوفر لديك.

ماذا ستتعلم:

ستتعلم كيفية الحصول على البيانات المالية وتنظيفها وهندستها لتحويلها إلى إشارات تداول قابلة للتنفيذ باستخدام بايثون. ستُصمم وتُطبق اختبارات خلفية للاستراتيجيات المنهجية مع القضاء على انحياز النظر إلى المستقبل وانحياز البقاء والإفراط في التوفيق. يُغطي المقرر بناء المحفظة وتحديد حجم المركز والتحسين القوي عبر استراتيجيات متعددة. ستبني إطاراً كاملاً لإدارة المخاطر يشمل القيمة المعرضة للخطر وضوابط الانخفاض ومفاتيح الإيقاف. ستدرس أيضًا خوارزميات التنفيذ وتحليل تكاليف المعاملات وتوجيه الأوامر. وأخيرًا، ستتعلم كيفية نشر الاستراتيجيات في بيئة الإنتاج ومراقبة أدائها في الوقت الفعلي.

كيف تدرس بشكل عملي دورة التداول الكمي

كيف تتدرب عملياً دورة التداول الكمي

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أسس التداول الكمي

  • الدرس 1 • سير عمل التداول الكمي

    يوضح مسار العمل المتكامل بدءًا من الفرضية وصولًا إلى الصفقة المباشرة. يرى الطلاب كيف تتناسب كل وحدة من المقرر مع هذا المسار.

  • الدرس 2 • إعداد بيئة البرمجة

    يؤسس بيئة أبحاث قابلة للتكرار باستخدام بايثون. يخرج الطلاب ببيئة عمل جاهزة لتحليل البيانات.

  • الدرس 3 • مراجعة الرياضيات والإحصاء

    يستعرض مفاهيم الاحتمالات والإحصاء والجبر الخطي المستخدمة في أبحاث الاستراتيجيات. يضمن وجود قاعدة تحليلية مشتركة بين جميع الطلاب.

  • الدرس 4 • ما هو التداول الكمي

    يحدد التداول الكمي وفلسفته الأساسية ومكانته في الأسواق الحديثة. يؤسس للمفردات المستخدمة في جميع أنحاء المقرر.

  • الدرس 5 • الأدوات المالية وآليات السوق

    يغطي الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعملات الأجنبية على المستوى الهيكلي. يوفر المعرفة بالأدوات اللازمة لتصميم الاستراتيجية.

الفصل 2عرض التفاصيل

الحصول على البيانات المالية ومعالجتها

  • الدرس 1 • الحصول على البيانات وواجهات برمجة التطبيقات

    يوضح كيفية استرداد البيانات برمجيًا من موفري بيانات السوق. يقوم الطلاب بأتمتة خطوط أنابيب الابتلاع للأبحاث المستمرة.

  • الدرس 2 • تخزين البيانات وتصميم خط الأنابيب

    يقدم تنسيقات تخزين فعالة وهندسة خطوط أنابيب قابلة للتكرار. يبني الطلاب بنية تحتية للبيانات قابلة للتطوير لأبحاث متعددة الاستراتيجيات.

  • الدرس 3 • هندسة الميزات للتداول

    تحويل البيانات الأولية إلى إشارات تنبؤية ومدخلات للنماذج. يربط معالجة البيانات مباشرة ببناء إشارات الاستراتيجية.

  • الدرس 4 • أنواع البيانات المالية

    يستعرض فئات بيانات الأسعار والبيانات الأساسية والبيانات البديلة. يوضح أنواع البيانات المناسبة لأنماط الاستراتيجيات المختلفة.

  • الدرس 5 • تنظيف البيانات والتحقق من صحتها

    يعالج القيم المفقودة والقيم المتطرفة والإجراءات المؤسسية في بيانات الأسعار. البيانات النظيفة هي الشرط الأساسي للاختبارات التاريخية غير المتحيزة.

الفصل 3عرض التفاصيل

أبحاث الاستراتيجيات وتوليد الإشارات

  • الدرس 1 • تقييم الإشارات وترتيبها

    يوفر أدوات إحصائية لتقييم جودة الإشارة قبل الاختبار التاريخي الكامل. يفلتر الإشارات الضعيفة مبكرًا لتوفير وقت البحث.

  • الدرس 2 • إشارات الزخم والارتداد إلى المتوسط

    يبني عائلتي الإشارات الأكثر دراسة من المبادئ الأولى. يقوم الطلاب بتطبيق ومقارنة كلا النوعين من الإشارات تجريبيًا.

  • الدرس 3 • مصادر الميزة السوقية

    يفحص التفسيرات السلوكية والهيكلية وعلاوة المخاطرة لألفا المستمرة. يؤسس أفكار الإشارات في الأساس المنطقي الاقتصادي.

  • الدرس 4 • إشارات البيانات البديلة

    يحول البيانات غير التقليدية إلى إشارات تداول قابلة للقياس الكمي. يوسع عالم الإشارات إلى ما هو أبعد من السعر والأساسيات.

  • الدرس 5 • بناء الإشارات القائمة على العوامل

    يطبق عوامل الأسهم الكلاسيكية (القيمة، الجودة، التذبذب المنخفض) على تصميم الإشارات. يربط أبحاث العوامل الأكاديمية بالتطبيق العملي.

الفصل 4عرض التفاصيل

منهجية الاختبار التاريخي وتنفيذه

  • الدرس 1 • مقاييس أداء الاختبار التاريخي

    يحسب ويفسر المقاييس الرئيسية المستخدمة لتقييم جودة الاستراتيجية. توفر المقاييس لغة مشتركة لمقارنة الاستراتيجيات.

  • الدرس 2 • التحيزات الشائعة في الاختبار التاريخي

    يعدد تحيزات الاستباق والبقاء والإفراط في التوفيق مع أمثلة ملموسة. التخلص من هذه التحيزات ضروري للحصول على نتائج موثوقة.

  • الدرس 3 • الاختبار التقدمي وخارج العينة

    يطبق التحليل التقدمي ومجموعات الاحتفاظ للتحقق من متانة الاستراتيجية. يسد الفجوة بين التوفيق داخل العينة والأداء المباشر.

  • الدرس 4 • بنية الاختبار التاريخي

    يحدد الاختبار التاريخي القائم على الأحداث مقابل الاختبار التاريخي الموجه للمتجهات والمفاضلة بينهما. يختار الطلاب البنية المناسبة لنوع استراتيجيتهم.

  • الدرس 5 • نمذجة التكاليف الواقعية

    يتضمن العمولات والانزلاق وتأثير السوق في عمليات المحاكاة. التكاليف الواقعية تفصل الاستراتيجيات القابلة للحياة عن الأرباح الورقية.

الفصل 5عرض التفاصيل

بناء المحفظة وتحسينها

  • الدرس 1 • تقنيات التحسين المتينة

    يقدم الانكماش ونموذج بلاك-ليترمان وتكافؤ المخاطر كبدائل للتحسين الساذج. يقلل الحساسية لخطأ التقدير في المدخلات.

  • الدرس 2 • طرق تحديد حجم المركز

    يغطي معيار كيلي وتحديد حجم المركز المستهدف للتذبذب وطرق الكسر الثابت. يربط حجم المركز مباشرة بميزانية المخاطر والتحكم في التراجع.

  • الدرس 3 • توزيع المحفظة متعددة الاستراتيجيات

    يوزع رأس المال عبر الاستراتيجيات غير المرتبطة لتحسين نسبة شارب على مستوى المحفظة. يوضح فوائد التنويع على طبقة الاستراتيجية.

  • الدرس 4 • قيود المحفظة وإعادة التوازن

    يتضمن قيود الشراء فقط والرافعة المالية والقطاع في التحسين. يوازن بين المثالية النظرية والقيود التشغيلية في العالم الحقيقي.

  • الدرس 5 • أساسيات نظرية المحفظة

    يستعرض تحسين متوسط التباين وقيوده العملية. يمهد الطريق لطرق بناء محفظة أكثر متانة.

الفصل 6عرض التفاصيل

إدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية

  • الدرس 1 • أطر قياس المخاطر

    يقدم القيمة المعرضة للخطر والقيمة المعرضة للخطر المشروطة وتحليل المخاطر القائم على العوامل. يوفر أدوات القياس اللازمة قبل تطبيق أي تحكم في المخاطر.

  • الدرس 2 • كشف النظام وتكييف المخاطر

    يحدد أنظمة السوق باستخدام الأساليب الإحصائية ويضبط ميزانيات المخاطر وفقًا لذلك. تعمل قواعد المخاطر التكيفية على تحسين مرونة الاستراتيجية عبر دورات السوق.

  • الدرس 3 • حدود المخاطر ومفاتيح الإيقاف

    يصمم قواعد صارمة لوقف الخسارة وحدود المراكز ومفاتيح إيقاف تلقائية. تمنع ضوابط المخاطر التشغيلية الخسائر الكارثية الناتجة عن أعطال النظام.

  • الدرس 4 • تحليل التراجع والتحكم فيه

    يحلل ديناميكيات التراجع ويصمم قواعد للحد من الخسائر من القمة إلى القاع. التحكم في التراجع هو آلية الحفاظ على رأس المال الأساسية.

  • الدرس 5 • مخاطر التعرض والتركيز

    يراقب التعرض الإجمالي/الصافي وتركيز القطاع والميول العاملة في الوقت الفعلي. يمنع الرهانات غير المقصودة من السيطرة على مخاطر المحفظة.

الفصل 7عرض التفاصيل

تنفيذ الصفقات وتحليل تكاليف الصفقة

  • الدرس 1 • البنية الدقيقة للسوق للتنفيذ

    يشرح دفاتر الأوامر وتأثير السعر والاختيار العكسي على مستوى التنفيذ. معرفة البنية الدقيقة هي أساس التوجيه الذكي للأوامر.

  • الدرس 2 • تحليل تكاليف الصفقة

    يقيس التكاليف الصريحة والضمنية باستخدام التحليلات قبل وبعد الصفقة. يغلق تحليل تكاليف الصفقة حلقة التغذية الراجعة بين جودة التنفيذ وعوائد الاستراتيجية.

  • الدرس 3 • مراقبة جودة التنفيذ

    يؤسس مقاييس مستمرة ولوحات معلومات لتتبع أداء التنفيذ. تتيح المراقبة المستمرة التحسين التكراري لجودة التنفيذ.

  • الدرس 4 • خوارزميات التنفيذ

    يغطي خوارزميات TWAP و VWAP والعجز في التنفيذ والخوارزميات التكيفية. يختار الطلاب الخوارزميات ويكونونها لتتناسب مع إلحاح الاستراتيجية وحجمها.

  • الدرس 5 • إدارة الأوامر وتوجيهها

    يصف أنظمة إدارة الأوامر والتوجيه الذكي للأوامر واختيار مكان التنفيذ. التوجيه السليم يقلل التكاليف ويحسن جودة التنفيذ.

الفصل 8عرض التفاصيل

النشر المباشر وإدارة دورة حياة الاستراتيجية

  • الدرس 1 • التداول الورقي والطرح المرحلي

    يتحقق من سلوك الاستراتيجية في بيئة مباشرة محاكاة قبل ضخ رأس المال. يحد الطرح المرحلي من الجانب السلبي أثناء الانتقال من الاختبار التاريخي إلى التداول المباشر.

  • الدرس 2 • البنية التحتية للإنتاج

    يغطي الخوادم والمجدولين والاتصال المطلوب للتداول المباشر الموثوق. البنية التحتية المتينة تمنع الأعطال التشغيلية من تدمير ألفا.

  • الدرس 3 • مراقبة الأداء المباشر

    يبني لوحات معلومات وأنظمة تنبيه لتتبع صحة الاستراتيجية المباشرة في الوقت الفعلي. الكشف المبكر عن تدهور الأداء يتيح التدخل في الوقت المناسب.

  • الدرس 4 • تكييف الاستراتيجية وإعادة تدريبها

    يحدد متى وكيف يتم إعادة تدريب النماذج وتحديث المعلمات في الإنتاج. يوازن بين الاستجابة لتغير النظام والإفراط في التوفيق مع الضوضاء الأخيرة.

  • الدرس 5 • إيقاف الاستراتيجية وإعادة توزيع رأس المال

    يؤسس معايير لإيقاف الاستراتيجيات ضعيفة الأداء وإعادة توزيع رأس المال. الإيقاف المنضبط يمنع حبس رأس المال في ألفا متدهورة.

الشهادة
الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

  • مهندس برمجيات: يرغب في توجيه مهاراته التقنية نحو استراتيجيات التداول المنهجية.

  • عالم بيانات: يسعى إلى تطبيق خبرته في النمذجة مباشرة على الأسواق المالية.

  • مهني مالي: مستعد للانتقال من الأحكام التقديرية إلى النهج القائمة على القواعد.

  • متداول طموح يعلّم نفسه: يحتاج إلى منهجية صارمة لتحل محل اتخاذ القرارات العشوائية.

  • طالب دراسات عليا: بناء مجموعة مهارات مالية كمية قبل دخول سوق العمل.

  • مهني يغير مساره المهني: الانتقال من مجال STEM إلى دور استثماري كمي.

ماذا يقول طلابنا

آراء من درسوا معنا:

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...
Giulio Carlo
Giulio Carloطالب التسويق الرقمي
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.
Mariana Ferres
Mariana Ferresطالبة التصوير الفوتوغرافي
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرّع العملية!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaطالبة تصميم الأظافر
المنصة سريعة وبسيطة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.
André Felipe
André Felipeطالب هندسة الأوامر

أهم الدورات

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تتضمن شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف تبدو الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF